Strategia 2 rsi

Wprowadzenie Opracowany przez Larry'ego Connorsa dwuletnia strategia RSI to strategia handlowa średniej rewersu, która ma na celu kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie naprawczym. Strategia jest dość prosta. Connors sugeruje, że szuka okazji do zakupu, gdy 2-okresowy RSI przenosi się poniżej 10, co jest uważane za głęboko wyprzedane. I odwrotnie, handlowcy mogą szukać szansy na krótką sprzedaż, gdy 2-okresowy wskaźnik RSI przekracza 90. Jest to raczej agresywna strategia krótkoterminowa, mająca na celu udział w utrzymującym się trendzie. Nie jest przeznaczony do identyfikacji głównych wierzchołków lub dna. Zanim przejrzysz szczegóły, zwróć uwagę, że ten artykuł został opracowany z myślą o edukowaniu zawodników w zakresie możliwych strategii. Nie przedstawiamy samodzielnej strategii handlowej, którą można wykorzystać natychmiast po wyjęciu z pudełka. Zamiast tego ten artykuł ma na celu ulepszenie opracowywania i udoskonalania strategii. Są cztery kroki do tej strategii, a poziomy oparte są na cenach zamknięcia. Najpierw określ główny trend za pomocą długoterminowej średniej ruchomej. Connors opowiada się za 200-dniową średnią kroczącą. Długoterminowa tendencja rośnie, gdy poziom bezpieczeństwa przekracza 200-dniową wartość SMA i spada, gdy poziom bezpieczeństwa jest niższy niż 200-dniowa SMA. Handlowcy powinni szukać okazji do zakupu, gdy przekroczy 200-dniową SMA i możliwości krótkiej sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowego SMA. Po drugie, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w ramach większego trendu. Firma Connors testowała poziomy RSI od 0 do 10 w przypadku zakupu oraz od 90 do 100 w przypadku sprzedaży. Connors stwierdził, że zwroty były wyższe przy zakupie na poziomie spadku RSI poniżej 5 niż przy spadku RSI poniżej 10. Innymi słowy, niższy wskaźnik RSI był niższy, tym wyższy był zwrot na kolejnych długich pozycjach. W przypadku pozycji krótkich zwroty były wyższe, gdy sprzedaż była krótka w przypadku wzrostu RSI powyżej 95, niż w przypadku wzrostu powyżej 90. Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowe wykupienie zabezpieczenia, tym większe są późniejsze zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci etap obejmuje faktyczne zamówienie zakupu lub krótkiej sprzedaży oraz termin jego umieszczenia. Chartistki mogą obserwować rynek w pobliżu zamknięcia i ustalić pozycję tuż przed zamknięciem lub ustalić pozycję na następnym otwarciu. Istnieją oba argumenty za i przeciw obu podejściom. Connors zaleca podejście "przed zamknięciem". Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że ​​inwestorzy są na łasce kolejnego otwarcia, które może być luką. Oczywiście, ta luka może wzmocnić nową pozycję lub natychmiastowo umniejszyć niekorzystny ruch cenowy. Oczekiwanie na otwarcie daje handlowcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok to ustawienie punktu wyjścia. W swoim przykładzie z użyciem SampP 500, Connors opowiada się za opuszczeniem długich pozycji w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA. Jest to wyraźnie krótkoterminowa strategia handlowa, która pozwoli na szybkie wyjścia. Osoby planujące karierę powinny również rozważyć przerwanie lub użycie Parabolic SAR. Czasami pojawia się silny trend, a zatrzymania na końcu zapewnią utrzymanie pozycji tak długo, jak długo trend się rozszerza. Gdzie znajdują się przystanki Connors nie popiera stosowania przystanków. Tak, dobrze czytasz. W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że przestoje faktycznie szkodzą wydajności, jeśli chodzi o akcje i indeksy giełdowe. Chociaż rynek rzeczywiście wykazuje dryf w górę, niewykorzystywanie przystanków może prowadzić do nietypowych strat i dużych wypłat. Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą. Chartiści muszą sami decydować. Przykłady transakcji Poniższy wykres przedstawia firmę Dow Industrials SPDR (DIA) z 200-dniowym SMA (czerwony), 5-okresowym SMA (różowy) i 2-okresowym RSI. Byczy sygnał występuje, gdy DIA jest powyżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się na 5 lub mniej. Niedźwiedzia sygnał występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się do 95 lub wyższej. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu było siedem sygnałów, cztery sygnały zwyżkowe i trzy niedźwiedzie. Z czterech byczych sygnałów, DIA przesunęły się trzy razy cztery razy, co oznacza, że ​​mogły być opłacalne. Spośród trzech słabych sygnałów, DIA przesunęło się tylko jeden raz (5). DIA przekroczyła 200-dniową SMA po słabych sygnałach w październiku. Po przekroczeniu 200-dniowego okresu SMA, 2-okresowy RSI nie przesunął się do 5 lub mniej, aby wyprodukować kolejny sygnał kupna. Jeśli chodzi o zysk lub stratę, byłby on zależny od poziomów stosowanych do stop-loss i podejmowania zysków. Drugi przykład pokazuje, że Apple (AAPL) handluje ponad 200-dniowym SMA przez większość czasu. W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupna. Trudno byłoby zapobiec stratom w pierwszych pięciu, ponieważ AAPL zygzakiem było niższe od końca lutego do połowy czerwca 2017 roku. Druga piątka sygnałów wypadła znacznie lepiej, ponieważ AAPL zygzakiwał wyżej od sierpnia do stycznia. Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wczesnych. Innymi słowy, Apple przesunął się na nowe minima po początkowym sygnale zakupu, a następnie odbił. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, ważne jest zbadanie sygnałów i poszukiwanie sposobów poprawy wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza szanse powodzenia w przyszłości. Jak wspomniano powyżej, strategia RSI (2) może być wczesna, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale. Zabezpieczenie może być kontynuowane po tym, jak RSI (2) wzrośnie powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI (2) spadnie poniżej 5. W celu zaradzenia tej sytuacji, czartorzy powinni szukać pewnej wskazówki, że ceny rzeczywiście się odwróciły po RSI (2) uderza w skrajności. Może to obejmować analizę świec, schematy wykresów śróddziennych, inne oscylatory pędu, a nawet modyfikacje RSI (2). RSI (2) rośnie powyżej 95, ponieważ ceny idą w górę. Ustalenie pozycji krótkiej, gdy ceny idą w górę, może być niebezpieczne. Chartists może filtrować ten sygnał, czekając na RSI (2), aby powrócić poniżej linii środkowej (50). Podobnie, gdy transakcja zabezpieczająca przekracza 200-dniowe zmiany SMA i RSI (2) poniżej 5, kontrolerzy mogą filtrować ten sygnał, czekając na ruch RSI (2) powyżej 50. To zasygnalizowałoby, że ceny rzeczywiście uległy pewnemu skróceniu. - term kolei. Powyższy wykres pokazuje Google z sygnałami RSI (2) przefiltrowanymi za pomocą krzyża linii środkowej (50). Wystąpiły dobre sygnały i złe sygnały. Zauważ, że październikowy sygnał sprzedaży nie wszedł w życie, ponieważ GOOG przekroczył 200-dniową SMA do czasu, gdy RSI przesunęło się poniżej 50. Należy również zauważyć, że luki mogą siać spustoszenie w transakcjach. W połowie lipca, w połowie października i połowie stycznia br. Pojawiły się luki w sezonie zarobkowym. Wnioski Strategia RSI (2) daje handlowcom szansę uczestniczenia w ciągłym rozwoju. Connors twierdzi, że kupcy powinni kupować pullbacks, a nie breakouts. Odwrotnie, handlowcy powinni sprzedawać odsprzedawane odrzuty, a nie wspierać przerwy. Ta strategia pasuje do jego filozofii. Mimo że testy Connors039 pokazują, że przestoje wpływają negatywnie na wydajność, rozsądne byłoby dla przedsiębiorców opracowanie strategii wyjścia i stop-loss dla dowolnego systemu transakcyjnego. Handlowcy mogliby wycofywać się z długich okresów, gdy warunki uległyby wykupieniu lub wyznaczałyby stopniowy spadek. Podobnie, handlowcy mogą wyjść z szortów, gdy warunki zostaną wyprzedane. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje dotyczące ryzyka i nagrody oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę SampP 500 z RSI (2). Poniżej znajduje się kod dla Advanced Scan Workbench, który członkowie Extra mogą kopiować i wklejać. RSI (2) Kup sygnał: Dlaczego RSI może być jednym z najlepszych krótkoterminowych wskaźników Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w 2007 r. I był oparty na badaniach obejmujących 7 050 517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. Do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy cenę i filtr płynności, który wymagał wyceny wszystkich akcji powyżej 5 i miał 100-dniową średnią ruchomą większą niż 250 000 akcji. Badanie to zostało zaktualizowane do 2017 r. I obecnie obejmuje 11 02,4 431 symulowanych transakcji. Uważamy, że Wskaźnik Względnej Siły (RSI) jest jednym z najlepszych dostępnych wskaźników. Istnieje wiele książek i artykułów napisanych na temat RSI, jak z niego korzystać, oraz wartość, jaką zapewnia w przewidywaniu krótkoterminowego kierunku cen akcji. Niestety, niewiele, jeśli w ogóle, tych twierdzeń jest poparte badaniami statystycznymi. Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularny wskaźnik RSI jest wskaźnikiem i ilu polega na nim handlowców. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmaksymalizować swoje zyski dzięki naszemu nowemu przewodnikowi na temat strategii RSI 2-okres. Uwzględniono dziesiątki wysoce skutecznych, w pełni skwantyfikowanych strategii zmian akcji opartych na dwuletnim RSI. Większość handlarzy korzysta z 14-okresowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie nie ma już tak daleko. Jednak gdy skrócisz czas, zaczniesz dostrzegać bardzo imponujące wyniki. Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się dzięki dwuletnim RSI i zbudowaliśmy wiele udanych systemów transakcyjnych, które zawierają 2-okresowy RSI. Zanim przejdziemy do właściwej strategii, przedstawiamy trochę informacji na temat RSI i ich obliczeń. Względny wskaźnik siły Wskaźnik względnej wytrzymałości (RSI) został opracowany przez J. Wellesa Wildera w latach 19708217. Jest to bardzo przydatny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość ostatnio uzyskanych zysków z wielkością ich niedawnych strat. Prosta formuła (patrz poniżej) zamienia akcję cenową na liczbę od 1 do 100. Najczęstsze zastosowanie tego wskaźnikiem jest określenie warunków wykupienia i wyprzedania 8211 po prostu, im wyższa liczba, tym więcej wykupu zapasów, a im niższa liczba tym więcej oversold zapasów. Jak wspomniano powyżej, najczęściej stosowanym domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresów. Możesz zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów do tworzenia wykresów, ale jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Przyjrzeliśmy się ponad jedenastu milionom transakcji od 1195 do 123010. Poniższa tabela pokazuje średnią procentową utratę zysku dla wszystkich zapasów podczas naszego okresu testowego w okresie 1, 2 i 1 tygodnia (5 dni). Liczby te stanowią punkt odniesienia, którego używamy do porównań. Następnie określiliśmy ilościowo warunki wykupienia i wyprzedania, mierzone 2-okresowym odczytem RSI wynoszącym ponad 90 (wykupienia) i poniżej 10 (wyprzedanie). Innymi słowy przyjrzeliśmy się wszystkim zapasom z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90, 95, 98 i 99, które rozważamy wykupem i wszystkimi zapasami z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 10, 5, 2 i 1, które rozważamy oversold. Następnie porównaliśmy te wyniki z wartościami porównawczymi. Oto, co znaleźliśmy: Oversold Średni zwrot z akcji z dwukrotnym odczytem RSI poniżej 10 razy lepiej niż benchmark 1-dzień (0,08), 2 dni (0,20) i 1 tydzień później (0,49). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,14), 2 dni (0,32) i 1 tydzień później (0,61). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,24), 2-dni (0,48) i 1 tydzień później (0,75). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 1 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,30), 2 dni (0,62) i 1 tydzień później (0,84). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność poprawiła się radykalnie na każdym etapie. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 itd. Oznacza to, że inwestorzy powinni szukać strategii wokół akcji z dwuletnim odczytem RSI poniżej. 10. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowego odczytu RSI powyżej 90 były gorsze od benchmarku 2-dniowego (0,01) i 1-tygodniowego później (0,02). Średni zwrot z papierów z 2-okresowym odczytem RSI powyżej 95 był gorszy od benchmarku i był ujemny 2-dni później (-0,05) i 1 tydzień później (-0,05). Średni zwrot z akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był ujemny 1-dzień (-0,04), 2-dniowy (-0,12) i 1 tydzień później (-0,14). Średni zwrot akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 99 był ujemny 1-dzień (-0,07), 2-dni (-0,19) i 1 tydzień później (-0,21). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność pogorszyła się dramatycznie na każdym etapie. Średni zwrot z zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był znacznie niższy niż w przypadku zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 95 itd. Oznacza to, że należy unikać zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą starać się budować strategie krótkiej sprzedaży wokół tych akcji. Jak widać, akcje z dwuletnim RSI poniżej 2 wykazują dodatnią stopę zwrotu w następnym tygodniu (0,75). Pokazano również, że średnio zapasy o dwuletnim RSI powyżej 98 wykazują ujemny zwrot w ciągu następnego tygodnia. I tak, jak pokazały inne artykuły z tej serii, wyniki te można jeszcze bardziej poprawić, filtrując akcje giełdowe poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni i łącząc 2-okresowy RSI z PowerRatings. Wykres 1 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI poniżej 2: Wykres 2 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI powyżej 98: Nasze badania pokazują, że Wskaźnik Względnej Wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, jeśli jest stosowany prawidłowo. Mówimy: 8220, jeśli jest używany poprawnie 8221, ponieważ nasze badania pokazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w magazynach za pomocą 2-okresowego RSI, ale pokazuje również, że podczas korzystania z 8220 tradycyjnego 8221 14-okresowego RSI ma on małą wartość dla tego wskaźnika . To stwierdzenie skraca istotę tego, co TradingMarkets reprezentuje 8211, opierając nasze decyzje handlowe na badaniach ilościowych. Ta filozofia pozwala nam obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą okazję ryzykowną i co może się wydarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, to tylko wierzchołek góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI. Na przykład, większe wyniki można znaleźć, patrząc na wielodniowe odczyty poniżej 10, 5 lub 2. A jeszcze większe wyniki można osiągnąć łącząc odczyty z innymi czynnikami, takimi jak kupowanie niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli handluje 1-3. niższy intraday. W miarę upływu czasu we8217ll podzieli się niektórymi z tych wyników badań, wraz z garstką strategii handlowych z tobą. Dwuletni RSI jest najlepszym wskaźnikiem dla handlowców swingujących. Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym potężnym wskaźnikiem za pomocą Przewodnika po strategiach 2-okresowych RSI Stock Strategy. Kliknij tutaj, aby zamówić dzisiaj swój egzemplarz. RSI I jak z tego skorzystać Wszyscy wiemy, że nie ma magicznych wskaźników, ale jest taki, który z pewnością działał jak magia w ciągu ostatnich 10 lat. Jaki to wskaźnik Nasz niezawodny RSI. W tym artykule przyjrzymy się dwóm modelom handlowym, o których po raz pierwszy mówiono w książce, 8220 Strategie transakcyjne krótkookresowe, które działają8221, Larry Connors i Cesar Alvarez. W różnych artykułach ustalono, że dwuletni wskaźnik RSI na dziennym wykresie rynków indeksów giełdowych jest fantastycznym narzędziem do wyszukiwania punktów wejścia. Ostre spadki cen w kontraktach SampP E-Mini na horyzoncie rynkowym historycznie (od 2000 roku) następowały po odwróceniu. Te odwrócenia często można wykryć za pomocą standardowego wskaźnika RSI z wartością okresu wynoszącą dwa. Umieść ten wskaźnik na wykresie dziennym i poszukaj punktów, gdy wskaźnik spadnie poniżej pięciu, na przykład. Te ekstremalnie niskie punkty to możliwości kupowania. Wartości poniżej 5 są zielone. Są to punkty kupna. System RSI (2) Możemy przetłumaczyć to na prosty model transakcyjny, aby przetestować skuteczność wskaźnika RSI (2) w SampP E-mini. Krótko mówiąc, chcemy długo czekać na SampP, gdy odczuje on spadek na rynku hossy. Możemy użyć 200-dniowej prostej średniej kroczącej, aby określić, kiedy jesteśmy w trendzie byka i użyć 2-okresowego RSI, aby zlokalizować punkty wejścia o wysokim prawdopodobieństwie. Możemy wtedy wyjść, gdy cena zamyka się powyżej 5-dniowej prostej średniej kroczącej. Zasady są jasne i proste: cena musi być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Dokonaj zakupu przy zamknięciu, gdy skumulowany RSI (2) jest poniżej 5. Wyjdź, gdy cena zamyka się powyżej 5-dniowej średniej kroczącej. Użyj 1000 katastroficznych strat stop. Test historyczny systemu przeprowadzono od września 1997 r. Do marca 2017 r. Łącznie 50 za prowizje i poślizg zostało odliczone za podróż w obie strony. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wygląd tego systemu wraz z wynikami systemu. RSI (2) Wyniki systemu Zysk netto: 17,163 Procent Zwycięzców: 67 Liczba Transakcje: 64 Ave Handel: 268,16 Maksymalna wypłata: -0,575 Współczynnik zysku: 1,90 Te wyniki są świetne, biorąc pod uwagę, że mamy taki prosty system. Pokazuje to siłę, jaką wskaźnik RSI (2) miał już od ponad dekady. Tylko dzięki tej koncepcji możesz stworzyć kilka systemów transakcyjnych. Na razie let8217 widzą, czy możemy poprawić te wyniki. Skumulowana strategia RSI (2) Larry Conners dodaje niewielki skręt do modelu handlu RSI (2), tworząc skumulowaną wartość RSI. Zamiast pojedynczego obliczenia będziemy obliczać bieżącą sumę dzienną 2-okresowego RSI. W tym przypadku użyjemy całego 2-okresowego RSI przez ostatnie trzy dni. Gdy zachowujesz skumulowaną wartość RSI (2), wygładzasz wartości. Poniżej znajduje się wykres porównujący standardowy dwuletni wskaźnik RSI z zakumulowanym dwuletnim wskaźnikiem RSI. Możesz zobaczyć, jak gładki jest nasz nowy wskaźnik. Ma to na celu zmniejszenie liczby transakcji w nadziei na przechwycenie transakcji o wysokiej jakości. Krótko mówiąc, jest to próba poprawy wydajności naszego oryginalnego modelu handlowego. Skumulowany RSI w górnym panelu. Standardowy RSI w dolnym okienku. Cena musi być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Dokonaj zakupu przy zamknięciu, gdy skumulowany RSI (2) z ostatnich trzech dni jest poniżej 45. Wyjdź, gdy RSI (2) zamknięcia bieżącego dnia będzie powyżej 65. Zastosuj 1000 katastroficznych strat stop. Skumulowane wyniki w systemie RSI (2) Zysk netto: 17,412 Zwycięzców procentów: 67 Liczba Transakcje: 52 Ave Handel: 334.86 Maksymalny pobór: -4.850 Czynnik zysku: 2,02 Rynek kasowy SampP Jak wyglądałby dwuletni system RSI, który mógłby handlować 100 akcjami rynek kasowy SampP sięga 1993 r. Raczej dobrze. Wnioski Więc który z nich jest lepszy Zgromadzona strategia działała zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększyło to efektywność standardowego modelu transakcyjnego RSI (2), zmniejszając liczbę transakcji, a jednocześnie generując mniej więcej taką samą kwotę zysku netto. Jako bonus, wypłata była nieco mniejsza. Podczas gdy oba systemy wykonują fantastyczną pracę, strategia akumulacji może zrobić nieco lepszą pracę. Strategia skumulowanego RSI (2) będzie dobrze działać na mini Dow, jak również dwóch ETFach, DIA i SPY. Kod EasyLanguage jest dostępny poniżej do bezpłatnego pobrania. Istnieje również przestrzeń robocza TradeStation. Pamiętaj, że koncepcja handlowa i dostarczony kod nie są kompletnym systemem transakcyjnym. Jest to po prostu demonstracja solidnej metody wprowadzania, która może być wykorzystana jako rdzeń systemu transakcyjnego. Tak więc dla tych z Was, którzy są zainteresowani budowaniem własnych systemów transakcyjnych, koncepcja ta może być świetnym punktem wyjścia. Pobierz aktualizację Book The Book 2017: