Atr trading strategy pdf

Handlując przy użyciu tradycyjnej metody True Range (ATR), mój obecny dostawca wykresów ma dobre narzędzie o nazwie Radar, które pozwala mi wyświetlać średnie wartości True Range (ATR) wyświetlane w tabeli, więc nie muszę mieć codziennie otwartego wykresu z te faliste linie na całym wykresie. Jak można docenić, nie jest to nauka ścisła, ponieważ będą dni, w których ATR nie zostanie ukończone, i dni, kiedy ATR zostanie kompletnie zmiażdżony i podwoi jego normalny ATR. Jednak przez wiele lat dobrze mi służyło podkreślanie, które pary mają potencjał handlowy i które pary prawdopodobnie powinienem opuścić na cały dzień. Wymienione w poprzednim artykule był średni True Range lub ATR w skrócie. Zazwyczaj nazywam to także Średnim Dniem. Przejdźmy od razu do sedna sprawy, nie widzę potrzeby, aby nudzić cię, jak to jest obliczane, ponieważ istnieje wiele książek na temat wskaźników, które mogą ci to powiedzieć. Interesuje mnie to, co przesuwa się w danej parze walutowej średnio od swojej wysokiej do niskiej, zazwyczaj patrzę na 14 okresowy i 100 okresowy ATR na dziennych wykresach, aby zobaczyć, co średnio zakres highlow jest ponad 14 dni i ostatnie 100 dni, aby dać mi krótkoterminową i długoterminową średnią. Dlaczego ATR jest dla mnie ważny Po pierwsze, chcę wiedzieć, że para walutowa, którą patrzę, ma potencjał do poruszania się. Patrząc na ATR, widzę, co robi średnio w danym okresie. To jest moje oczekiwanie na dzień. Wracając do artykułu Trade Potential, zobaczysz szczegółowo, w jaki sposób korzystam z tego wskaźnika. Jako szybki przykład tutaj, jeśli mam ATR 100 pipsów, a zakres nocny to 30 pipsów, to mam prognozę na 70 pipsów za dni handlu intraday. Na powyższym zdjęciu EURJPY pokazuje, że średnio zajmuje on około 200 pipsów od wysokiego do niskiego w ciągu dnia handlowego (w momencie pisania tego tekstu). Więc nawet jeśli wykonał 100 pensów w ciągu jednego dnia, nadal istnieje potencjał, aby przenieść dalsze 50 lub 100 pipsów w bieżącym dniu handlu. Tradestation, mój obecny dostawca wykresów ma dobre narzędzie o nazwie Radar, które pozwala mi mieć te figurki wyświetlane w tabeli, więc musiałem mieć codziennie wykres zawsze otwarty z tych falistych linii na całym wykresie. Jak można docenić, nie jest to nauka ścisła, ponieważ będą dni, w których ATR nie zostanie ukończone, i dni, kiedy ATR zostanie kompletnie zmiażdżony i podwoi jego normalny ATR. Jednak przez wiele lat dobrze mi służyło podkreślanie, które pary mają potencjał handlowy i które pary prawdopodobnie powinienem pozostawić na dzień. Większy zakres rzeczywisty - ATR Jaki jest średni zakres rzeczywisty - ATR Średni prawdziwy zasięg (ATR) to miara zmienności wprowadzonej przez Wellesa Wildera w jego książce Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Prawdziwy wskaźnik zasięgu jest największy spośród następujących: prąd wysoki minus prąd niski, wartość bezwzględna prądu wysokiego minus poprzednie zamknięcie i wartość bezwzględna prądu niskiego, pomniejszone o poprzednie zamknięcie. Średni rzeczywisty zasięg to średnia krocząca. na ogół 14 dni, z rzeczywistych zakresów. ZBAWIENIE W DÓŁ Średni zakres rzeczywisty - ATR Wilder pierwotnie opracował ATR dla towarów, ale wskaźnik może być również stosowany do akcji i indeksów. Mówiąc wprost, akcje charakteryzujące się wysokim poziomem zmienności mają wyższy ATR, a akcje o niskiej zmienności mają niższy ATR. ATR może być wykorzystywany przez techników rynku do wchodzenia i wychodzenia z transakcji i jest to użyteczne narzędzie do dodania do systemu transakcyjnego. Został stworzony, aby umożliwić inwestorom dokładniejsze mierzenie codziennej zmienności aktywów przy użyciu prostych obliczeń. Wskaźnik nie wskazuje kierunku ceny, a raczej służy głównie do pomiaru zmienności spowodowanej lukami i ograniczenia ruchów w górę lub w dół. ATR jest dość prosty do obliczenia i potrzebuje tylko danych historycznych dotyczących cen. Przykład kalkulacji ATR Inwestorzy mogą wykorzystywać krótsze okresy do generowania większej ilości sygnałów transakcyjnych, podczas gdy dłuższe okresy mają większe prawdopodobieństwo wygenerowania mniejszych sygnałów transakcyjnych. Załóżmy na przykład, że inwestor krótkoterminowy chce jedynie przeanalizować zmienność akcji w okresie pięciu dni sesyjnych. Dlatego przedsiębiorca może obliczyć pięciodniowy ATR. Zakładając, że historyczne dane cenowe są ułożone w odwrotnej kolejności chronologicznej, przedsiębiorca znajduje maksimum wartości bezwzględnej aktualnej wartości wysokiej minus aktualna niska, wartość bezwzględna aktualnej wartości wysokiej minus poprzednie zamknięcie oraz wartość bezwzględną bieżącego niskiego poziomu minus wartość ujemną. poprzednie zamknięcie. Te obliczenia rzeczywistego zakresu są dokonywane dla pięciu ostatnich dni handlu i są następnie uśredniane w celu obliczenia pierwszej wartości pięciodniowego ATR. Szacunkowa kalkulacja ATR Załóżmy, że pierwsza wartość pięciodniowego ATR jest obliczana na 1,41, a szósty dzień ma prawdziwy zakres 1,09. Sekwencyjną wartość ATR można oszacować, mnożąc poprzednią wartość ATR przez liczbę dni mniejszą od jednej, a następnie dodając rzeczywisty zakres dla bieżącego okresu do produktu. Następnie podziel sumę przez wybrany przedział czasowy. Na przykład szacuje się, że druga wartość ATR wynosi 1,35, lub (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. Formułę można powtórzyć w całym okresie czasu. Wprowadź rentowne terytorium ze średnim rzeczywistym zasięgiem. Wskaźnik znany jako średni prawdziwy zasięg (ATR) można wykorzystać do opracowania kompletnego systemu handlu lub do wykorzystania jako sygnał wejściowy lub wyjściowy jako część strategii. Profesjonaliści wykorzystali ten wskaźnik zmienności przez dziesięciolecia, aby poprawić wyniki handlowe. Dowiedz się, jak z niego korzystać i dlaczego warto spróbować. Co to jest ATR? Średni prawdziwy zakres to wskaźnik zmienności. Zmienność mierzy siłę akcji cenowej. i jest często pomijany w poszukiwaniu wskazówek na temat kierunku rynku. Bardziej znanym wskaźnikiem zmienności są pasma Bollingera. W Bollinger on Bollinger Bands (2002). John Bollinger pisze, że wysoka lotność jest niska, a niska lotność jest wysoka. Ryc. 1 poniżej koncentruje się wyłącznie na zmienności, pomijając cenę, abyśmy mogli zobaczyć, że zmienność przebiega zgodnie z jasnym cyklem. Jak blisko siebie górne i dolne pasma Bollingera są w danym momencie, ilustruje stopień zmienności cen. Widzimy, że linie zaczynają się dość daleko od lewej strony wykresu i zbiegają się, gdy zbliżają się do środka wykresu. Po zbliżeniu się do siebie, ponownie się rozdzielają, pokazując okres dużej zmienności, po którym następuje okres niskiej zmienności. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podstawy zespołów Bollingera.) Zespoły Bollingera są dobrze znane i mogą nam powiedzieć wiele o tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Świadomość, że akcje mogą się spodziewać zwiększonej zmienności po przejściu w wąskim zakresie, sprawia, że ​​akcje te warto umieścić na liście zakupów. Kiedy nastąpi przełom, akcje najprawdopodobniej będą miały gwałtowny ruch. Na przykład, kiedy Hansen (Nasdaq: HANS) wybił się z tego niskiego zakresu zmienności na środku wykresu (pokazanego powyżej), prawie podwoił swoją cenę w ciągu najbliższych czterech miesięcy. ATR to kolejny sposób patrzenia na zmienność. Na rysunku 2 widzimy to samo cykliczne zachowanie w ATR (pokazane w dolnej części wykresu), jak widzieliśmy z zespołami Bollingera. Po okresach niskiej zmienności, określanych przez niskie wartości ATR, następują duże ruchy cenowe. Handel z ATR W pytaniu handlowców jest mowa o sposobach czerpania zysków z cyklu zmienności. Chociaż ATR nie informuje nas, w którym kierunku nastąpi przełom, może on zostać dodany do ceny zamknięcia, a inwestor może dokonać zakupu za każdym razem, gdy cena następnego dnia przekroczy tę wartość. Pomysł ten pokazano na rycinie 3. Sygnały handlowe występują stosunkowo rzadko, ale zazwyczaj mają miejsce w punktach przełomowych. Logika tych sygnałów polega na tym, że kiedy cena zamyka się bardziej niż ATR powyżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła zmiana zmienności. Zajęcie pozycji długiej jest założeniem, że akcje będą podążać w górę. ATR Exit Sign Traders może wybrać wyjście z tych transakcji poprzez wygenerowanie sygnałów na podstawie odjęcia wartości ATR od zamknięcia. Ta sama zasada odnosi się do tej reguły - gdy cena zamyka więcej niż jeden ATR poniżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła znacząca zmiana charakteru rynku. Zamknięcie pozycji długiej staje się bezpiecznym zakładem, ponieważ w tym momencie kurs może wejść w zakres obrotu lub odwrócić kierunek. (W przypadku czytania powiązanego, patrz Retracement lub Reversal: Know the Difference.) Używanie ATR jest najczęściej używane jako metoda wyjścia, którą można zastosować niezależnie od decyzji o podjęciu decyzji. Popularna technika znana jest jako wyjście żyrandola i została opracowana przez Chucka LeBeau. Zejście żyrandola umieszcza trailing stop pod najwyższą wartością, którą osiągnął od momentu wejścia do handlu. Odległość pomiędzy najwyższym poziomem a stopem definiowana jest jako kilkakrotna wartość ATR. Na przykład możemy odjąć trzykrotność wartości ATR od najwyższego poziomu od momentu, kiedy wprowadziliśmy transakcję. (Aby przeczytać pokrewny tekst, zobacz Techniki Trailing-Stop.) Wartość tego końcowego zatrzymania polega na tym, że szybko porusza się w górę w odpowiedzi na akcję rynkową. LeBeau wybrał nazwę żyrandolową, ponieważ tak jak żyrandol zwisa z sufitu pokoju, wyjście żyrandola zwisa z najwyższego punktu lub pułapu naszego handlu. ATR Advantage ATR są pod pewnymi względami lepszymi metodami niż stały procent, ponieważ zmieniają się w zależności od charakterystyki giełdowego towaru, biorąc pod uwagę fakt, że zmienność różni się w zależności od problemów i warunków rynkowych. W miarę rozszerzania się zakresu transakcji lub kontraktów, odległość między stopą a ceną zamknięcia automatycznie dostosowuje się i przesuwa na odpowiedni poziom, równoważąc dążenie podmiotów gospodarczych do ochrony zysków z koniecznością umożliwienia przemieszczania się zapasów w ramach jego normalnego zakresu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz A Logiczna metoda umieszczania zatrzymania.) Systemy ATR breakout mogą być używane przez strategie o dowolnym czasie. Są one szczególnie użyteczne jako strategie dziennych transakcji. Korzystając z 15-minutowego okresu czasu, dzienni inwestorzy dodają i odejmują ATR od ceny zamknięcia pierwszego 15-minutowego paska. Zapewnia to punkty wejścia na dany dzień, przy czym zatrzymuje się, aby zamknąć transakcję ze stratą, jeśli ceny powrócą do końca pierwszego paska dnia. Można zastosować dowolne ramy czasowe, takie jak pięć minut lub 10 minut. Technika ta może wykorzystywać na przykład 10-okresowy ATR, który obejmuje dane z poprzedniego dnia. Inną wariacją jest użycie wielu ATR, które mogą się różnić od ułamkowej, na przykład od połowy do nawet trzech (poza tym istnieje zbyt mało transakcji, aby system był opłacalny). W swojej książce z 1990 roku Day Trading z krótkoterminowymi wzorami cen i Breakoutem zasięgu otwarcia. Toby Crabel wykazał, że technika ta działa na różnych towarach i przyszłościach finansowych. Niektórzy handlowcy dostosowują metodę filtrowanej fali i używają ATR zamiast ruchów procentowych, aby zidentyfikować rynkowe punkty zwrotne. Zgodnie z tym podejściem, gdy ceny przenoszą trzy ATR z najniższego poziomu zamknięcia, rozpoczyna się nowa fala up. Nowa fala spadkowa rozpoczyna się, gdy cena przenosi trzy ATR poniżej najwyższego poziomu od początku fali wznoszącej. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Surfs Up With Filtered Waves.) Podsumowanie Możliwości tego wszechstronnego narzędzia są nieograniczone, podobnie jak możliwości zysku dla twórczego inwestora. Jest to również przydatny wskaźnik dla długoterminowych inwestorów do monitorowania, ponieważ powinni oczekiwać okresów zwiększonej zmienności, gdy wartość ATR pozostaje względnie stabilna przez dłuższy czas. Byliby wtedy gotowi na to, co może być niespokojną jazdą po rynku, pomagając im uniknąć panikowania w odmętach lub zachowując irracjonalny entuzjazm, jeśli rynek się zepsuje. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie. Jak korzystać ze średniego wskaźnika rzeczywistego zasięgu Jak korzystać ze średniego wskaźnika rzeczywistego zasięgu Średnie strategie handlu w zakresie rzeczywistego zasięgu Hej, handlowcy dni to Al Hill z Tradingsim. Pozwolę sobie odrzucić nietoperz, że jestem trochę pod wpływem pogody, ale proszę, nie pozwólcie, aby to dało wskazówkę, że nie jestem podekscytowany filmem, nad którym dziś będę mówić. Tak więc, zamierzamy pokryć średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu i nie zamierzam zrobić jednego z tych ogólnych rodzajów wideoklipów dla wskaźnika. Jeśli chcesz uzyskać więcej ogólnych informacji o tle, zapoznaj się z poniższą treścią. W szczególności w tym filmie chcę zagłębić się w temat średniej utraty prawdziwego zasięgu i średniej wartości docelowej lub docelowej. Szczerze mówiąc, nie jest to coś, co znam dobrze. Osobiście nie używam tej metody w moim stylu handlowym. Ale czułem, że warto to zakryć na blogu. Tak więc, wiesz, w skrócie, wiesz, że masz średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu, a na wykresie widać, że mamy domyślny średni przedział rzeczywisty z okresu 14 lat i patrzymy na zapas CLNE, paliwo czystej energii. Pozwól mi zobaczyć, co to jest data, to jest z, co to jest, 4 maja. Widać więc, że średni prawdziwy zakres ma wartość .337, a więc sposób, w jaki stosujesz metodologię stop loss lub target profit, polega na przyjrzeniu się wartości ATR, która ponownie reprezentuje zmienność w górę lub w dół dla szczególne zapasy. Więc znowu, jeśli jej wzrost oznacza to, że kurs jest na topie i niekoniecznie oznacza, że ​​wartość akcji rośnie, prawda. Jeśli więc jego upadek będzie trudny lub wzrośnie, ATR wzrośnie. Ponieważ zmienność spada z poziomu ATR spłaszcza się, co można zobaczyć tutaj w prawo. Tak więc, kiedy cena akcji spada, ATR spłaszcza się. A więc konkretnie tutaj. Powiedzmy, że patrzysz na CLNE i myślisz o wprowadzeniu handlu. Sposób, w jaki ta metodologia działa na rzecz metodologii średniej rzeczywistej utraty zasięgu i celu zysku. To, co robisz, to w zasadzie przyjrzyj się wartości, która wynosi .3333 i pomnóż to przez 3 powiedzmy dla twojego celu zysku. Więc, weźmiesz 3 x 1337, mam na myśli boisko z piłką, że patrzysz na 40 centów, ok. Odwrotną stroną tego jest strata w miejscu, w którym można powiedzieć, ok, jestem gotów przyjąć .1337 i użyć jako stop loss lub użyć razy, które daje się lub zabrać w prawo, więc to w zasadzie oznacza, że ​​weźmiesz 10,39 wartość w tym miejscu i przyjmij 13-procentowy przystanek. Byłoby to krótkie lub długie, niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się na wymianę. Powiedzmy więc, że chcieliśmy umieścić tutaj krótkie zamówienie i przejść do CLNE. Wpisz to tutaj, dobrze. Zobaczysz stawkę 10.39 o 10.40. Powiedzmy, że chcemy zlikwidować tysiąc akcji. Zagrajmy tutaj na naszym wehikule czasu. Więc powiedzmy, że zwlekamy. Teraz jesteśmy krótko o 10.40, ok. Zatrzymajmy to na chwilę. Teraz, krótko o 10.40, nasza strata stopu wyniesie 10,53, zobaczmy, skąd naprawdę się tu dostaliśmy. Tak więc 10.38. Tak więc, nasza strata zatrzymania byłaby, powiedzmy, że zaokrąglamy, twoja strata stopu na dłuższym boku wynosiłaby 10,52. Tak więc, akcje wyraźnie nie osiągnęły 10,52. W porządku. Gotowe. Tak więc nasz cel zysku na minusie byłby 13 centów razy 3, co daje 39, a moglibyśmy zaokrąglić do 40 centów, by uzyskać zysk, przepraszam, docelowy zysk 9,98. Ok. Więc chcesz przejść 40 centów poniżej. Teraz możemy podać cenę limitu tutaj, prawo, limit, pozwala zrobić 9,98. Zamierzamy tu założyć osłonę. Ok. więc mamy zamiar kupić na 9,98, to nasza cena limitowa. To przyzwoity powrót. Więc ponownie high 10.52 uważam, że powiedzieliśmy o 14 centów powyżej, a następnie około 40 centów poniżej będzie naszym celem zysku. Tak więc, zasadniczo szukamy 3-krotnego celu zysku. Tak, tak to działa. W porządku, więc mamy szybki postęp na naszej maszynie czasu i robimy 1 minutę na sekundę. Ok, możesz zobaczyć. Znacie akcję cenową tutaj na CNLE, dajmy jej tutaj sekundę i możecie zobaczyć, że ATR wciąż się rozwija, a teraz naprawdę się rozwija. Teraz, po prostu zatrzymajmy to na chwilę. Ok, więc nasze zamówienie na pokrycie zostało wykonane na 9,97, więc zamknęliśmy naszą pozycję i widać, że nie mamy otwartych pozycji. A więc świetny handel. Teraz po dalszej analizie, gdy ponownie uruchamiamy automat czasowy, aby zobaczyć, co naprawdę stało się z ceną akcji, mam na myśli spojrzenie na to prawo, tak aby obniżyć do 9,55 ok, więc to dodatkowe, co to 40 plus centów, które przeoczyliśmy w sprawie tego handlu. Zauważ, że ATR po prostu kontynuuje trend w górę, a zmienność wciąż się rozwija. I tutaj leży mój problem z tym podejściem. Kiedy próbujesz przewidzieć, jak daleko pójdzie akcja, w gruncie rzeczy ograniczasz to, ile możesz ponownie zrobić, aby gra wygrywająca na rynku polegała na ograniczeniu strat. Ponownie wyglądamy świetnie, zatrzymaliśmy się tutaj, ale także o tym, że możemy zebrać te duże nagrody, takie jak wyprzedaż tutaj. Drugą rzeczą, której nie podoba mi się strategia wykorzystania przeciętnego rzeczywistego zasięgu jako zatrzymania, to nie uwzględnia żadnej z technicznych. Tak więc, jak tutaj wyglądasz, w porządku, pozwól mi narysować linię trendu, widzisz, teraz patrzyłem na to dobrze. Ok, wyraźnie widać, że przerwa w tej linii trendu była znacząca. W porządku, wyraźnie to widać. To nie jest jak drobna rzecz. Masz bazę lub nisko tutaj, 29 kwietnia i masz przerwę w tej linii trendu, wiesz 30 kwietnia, więc masz pełny, przykro 4 maja, więc masz tu wiele powodów do zmartwień, więc kiedy Zerwałeś tę linię trendu tutaj, musisz oczekiwać więcej i to jest mój drugi problem ze średnią prawdziwą strategią handlu zasięgiem, patrząc na wartości i stosując przystanki i cele. Chodzi mi o to, że cała ta przerwa tutaj była tak oczywista, że ​​wraz ze wzrostem zmienności, przełamaniem wsparcia, do którego doznałeś znaczącej przerwy. Tak więc, stosując stosunek trzy do jednego, podczas gdy w niektórych przypadkach może to mieć sens, w tym konkretnym przypadku jest oparty na cenie. Ale nie opiera się na akcji cenowej. Znów bazujemy na cenie, otrzymujemy ją, ale nie na podstawie akcji cenowej. Dlatego też ja znam siebie, podczas gdy ja cenię sobie średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu i dla mnie używam go do tego, w co wierzę J. Welles oczekiwał, że ludzie będą go używać, dla którego należy patrzeć na zmienność. W porządku. Będąc w stanie ocenić, kiedy stan jest płaski w porównaniu do jego odbioru, ale nie był to jakiś system wartości predykcyjnych, w którym można w jakiś sposób zastosować mnożnik do średniego rzeczywistego zasięgu i zacząć określać cele i wyjścia. Ok, matematyka znowu wspiera rentowność, ponieważ chcesz zarobić więcej, niż jesteś gotów zaryzykować, ale poza tym prawdziwa sztuka handlowania nią zupełnie nie istnieje. W porządku, więc mam nadzieję, że ten artykuł, a raczej to, mam nadzieję, że ten post wideo był pomocny i mam nadzieję, że poniższe informacje pomogą Ci również w podejmowaniu decyzji handlowych. W porządku, powodzenia w handlu. Najważniejsze informacje Średnia wartość rzeczywistego zasięgu (ATR) jest doskonałym narzędziem do określania poziomu zmienności w zasobach, aby dopasować wybrane opcje inwestycyjne do profilu ryzyka. ATR nie powinien być wykorzystywany do określania celów stop loss i exit, ponieważ wcześniejsza zmienność nie jest wskaźnikiem dla przyszłej działalności. Ta średnia strategia obrotu zasięgiem ma wiele wad, które zostały zidentyfikowane w tym artykule. Jaki jest średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu Średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu to oscylator, co oznacza, że ​​ATR będzie oscylował pomiędzy szczytami i dolinami. ATR nie ma górnych ani dolnych granic granicznych, takich jak RSI lub wolne stochastyki. Inną wyjątkową cechą ATR jest wartość wskaźnika oparta na cenie wykonania danego stada. W związku z tym Apple może mieć ATR równy 15, natomiast Baidu może mieć ATR równy 38. Ten brak spójności czyni ATR ulubionym w moim zestawie narzędzi handlowych, ponieważ wymaga on analityka technicznego do oceny zmienności zapasów na podstawie poszczególnych przypadków. podstawie przypadku i nie zawierają ogólnych założeń dotyczących wyników akcji. Średnia formuła rzeczywistego zasięgu Pozwól nam szybko obliczyć średnią rzeczywistą formułę zakresu, abyśmy mogli skupić się na sposobie korzystania z ATR. Formuła ATR składa się z trzech kluczowych danych wejściowych, dlatego słowo prawdziwe znajduje się w tytule, ponieważ te trzy dane wejściowe zapewniają bardziej holistyczny obraz działalności związanej z obrotem akcjami. Jak obliczyć średni rzeczywisty zakres Średni prawdziwy zakres składa się z trzech danych wejściowych, które pomagają zidentyfikować zmienność zabezpieczeń. Aby określić poziom zmienności, w równaniu wprowadzono trzy zakresy: Wejście 1 - Bieżące Dni Zakres Bieżące Wysokie - Bieżące Niskie Wejście 2 - Jak Wysokie ma zabezpieczenie wzięte z poprzednich dni zamknij Wartość bezwzględna (prąd wysoki - poprzedni zamknięcie) Wejście 3 - Jak niski poziom bezpieczeństwa spadł z poprzednich dni zamknij Wartość bezwzględna (prąd niski - poprzedni zamknięcie) Najwyższa wartość z trzech wejść to ATR, więc w powyższym przykładzie 10 jest ATR dla tego punktu w czasie. Aby obliczyć średni rzeczywisty zakres, bierzesz średnią każdej rzeczywistej wartości zakresu w ustalonym okresie czasu. Na przykład, przy obliczaniu średniego rzeczywistego zakresu dla 14-dniowego okresu, weźmiesz średnią rzeczywistych zakresów przez 14 dni. Aby uzyskać więcej informacji na temat przeciętnych kalkulatorów zakresu rzeczywistego, formuł Excel i historii, poniżej znajduje się lista doskonałych źródeł: Przykład Excela w zakresie Średniego zasięgu rzeczywistego - Invest Excel (aby znaleźć link do arkusza kalkulacyjnego pobierania, należy przewinąć w dół w dolnej części artykułu) Aby odkryć historię i pochodzenie Średniego Prawdziwego Zasięgu, będziesz chciał przeczytać książkę autorstwa twórcy ATR, J. Wellesa Wildera - zatytułowaną Nowe koncepcje w analizie technicznej. Średni wykres zakresu rzeczywistego Średni zakres rzeczywisty Apple na wykresie 5-minutowym Średni prawdziwy zakres jest wskaźnikiem poza tabelą, co oznacza, że ​​wykreślisz wskaźnik powyżej lub poniżej wykresu cenowego. Dla mnie preferuję średni rzeczywisty zakres poniżej wykresu cenowego i wskaźnika głośności. Jak widać z powyższego przykładu wykresu Apple, średni prawdziwy zasięg przesuwa się o krok od akcji cenowej, gdy czas przesuwa się z górnego do dolnego. Kluczową różnicą dla średniego rzeczywistego zakresu jest to, że wskaźnik będzie doświadczał ekstremalnych wartości szczytowych i niskich w oparciu o zmienność niezależną od kierunku ceny. Pamiętaj, że ATR opiera się na wartości bezwzględnej, więc możesz mieć wysoką wartość ATR w miarę spadku zapasów. Jak korzystać ze średniego wskaźnika rzeczywistego zasięgu Średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu jest miarą zmienności wyników akcji. Poniżej przedstawiono kluczowe sposoby, w jakie inwestorzy używają wskaźnika: Analiza zmienności zapasów Jednym z największych wyzwań dla nowych inwestorów jest unikanie wypłat na ich konto. Wypłaty są tym, co zabija zdolność handlowa do konsekwentnego zarabiania na dłuższą metę i wywołuje ogromny emocjonalny ból i zamieszanie. Wypłaty są wynikiem dwóch czynników: (1) nad dźwignią i (2) skrajnie zmiennych zapasów. Można argumentować, że jeśli uzyskasz poprawną liczbę 1, zmienność jest nieistotna, jednak te dwa elementy nie zawsze wykluczają się wzajemnie. Na początku mojej kariery handlowej miałbym normalną zasadę, że chcę używać tylko x ilości dolarów lub ryzykować x ilością dolarów na handel. Wyzwaniem, z którym borykam się po wejściu na stanowisko, jest to, że stado będzie szaleńczo poruszać się w tym czy innym kierunku w sposób, którego albo nie przewidywałem, albo nie byłem przyzwyczajony. Szybko zdałem sobie sprawę, że potrzebuję wspólnej metody nie tylko do określenia doskonałych konfiguracji, ale także do oceny zmienności stanów. W tym celu zacząłem badać średni wskaźnik rzeczywistego zasięgu. Problem z ATR polegał na tym, że wartości wskaźników były różne dla każdego stada. Wyższe ceny akcji miały wyższe ATR w porównaniu do tańszych graczy. Aby znaleźć uniwersalną metodę oceny ryzyka, podzieliłem ATR na cenę akcji, aby ustalić stosunek zakresu w stosunku do ceny akcji. Korzystając z powyższego przykładu wykresu, weź 14-okresowy ATR podzielony przez cenę zamknięcia Apple na wykresie 5-minutowym (.42126.39) .0033. Na powierzchni ten. 0033 oznacza absolutnie nic. Teraz zastosujmy tę samą matematykę do bardziej niestabilnego materiału. XOMA ma cenę akcji 3,15 z ATR .04 co daje nam współczynnik zmienności (.043.15) .0126. 0126 jest 3,84 razy większy niż 0,0033, co jest współczynnikiem lotności dla Apple w tym samym 5-minutowym okresie czasu. W związku z tym przedsiębiorca musiałby zapewnić XOMA więcej miejsca do poruszania się, ponieważ akcje będą miały większy ruch procentowy w górę iw dół. Teraz, gdy opanowaliśmy podstawową arytmetykę, przejrzyjmy, jak zastosować to do reżimu handlowego. Kiedy zaczniesz analizować współczynnik zmienności zapasów, zaczniesz identyfikować akcje, które mają właśnie odpowiednią mieszankę zmienności dla twojego apetytu handlowego. Oznacza to, że z czasem zidentyfikujesz odpowiednią mieszankę zmienności, która zapewni Ci pożądane zwroty przy odpowiednim ryzyku. Dla Ciebie zakres zmienności może wynosić .012 - .02. Ewentualnie możesz być bardziej konserwatywny i chcesz handlować tylko akcjami o współczynniku zmienności wynoszącym 0,0025 - 0,0050 w zakresie 5 minut. Kluczową rzeczą do zapamiętania przy określaniu, który współczynnik zmienności najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu, jest trzymanie się jednego okresu czasu. Nie można ocenić 5-minutowego współczynnika zmienności, a następnie porównać go do dziennego współczynnika zmienności, nawet jeśli jest to ten sam zapas. Wspólnym tematem jest przedział czasowy, porównując jabłka do pomarańczy. Stop LossExiting a Trade Kluczem do zarabiania pieniędzy na rynku jest kupowanie akcji za mniej niż to, co chcesz sprzedać akcji. Jest to podstawowa koncepcja, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Podczas próby zidentyfikowania wielkiego punktu wejścia, kluczowym wskaźnikiem, że akcje są w stanie przeciwstawić się pierwotnemu trendowi, jest spadek zmienności. Teoretycznie oznacza to zmniejszenie ruchu cenowego, co oznacza, że ​​zainteresowanie zakupem lub sprzedażą maleje. Jak więc wykorzystać przeciętny prawdziwy wskaźnik jako wczesny znak, że kurs będzie miał tendencję do zmiany trendu, więc wiemy, gdzie wykonać stop loss, aby wyjść z transakcji Dla początkujących handlowców wyjaśnienie to zabłocony, ale rób co możesz, aby zostać ze mną. Poniższa tabela przedstawia Apple od końca kwietnia do początku maja. Apple miał fajne podbiegi od 125 do 134, tylko po to, by wycofać się do 125. Patrząc na ATR, masz pojęcie, gdzie umieścić średnią rzeczywistą utratę zasięgu ATR Apple Przykład W prostych słowach zastosujesz mnożnik do wartości ATR, aby określić Twój zysk i stop loss. Kluczem oczywiście jest upewnienie się, że twój mnożnik dla ceny docelowej jest większy niż stop loss, więc w przypadku serii transakcji masz większe szanse na osiągnięcie zysku. W powyższym przykładzie Apple przyjmiesz wartość ATR równą 0,29, a następnie zastosujesz na przykład mnożnik 3x dla swojego celu i 1x dla twojego średniego prawdziwego zatrzymania zasięgu. Zapewniłoby to cenę docelową (.29 3) 126,47 127,34. Odwrotnie, średnia rzeczywisty spadek zasięgu dla tego handlu wynosiłby 125,6. Na papierze ma to wiele sensu. Za każdego dolara, którego zaryzykujesz, możesz zarobić do 3 razy więcej niż zyski. Zgodnie z tym modelem możesz mieć więcej przegranych transakcji niż zwycięzców i nadal być na czarno. Jednak, gdy oceniam stosowanie tej średniej strategii wyjścia z rzeczywistego zasięgu, widzę wiele wad. Na początek zastosowanie mnożnika do średniego rzeczywistego zakresu podczas nudnego okresu handlu ograniczy potencjalne zyski, ponieważ Twoje cele zysku są względne w stosunku do ostatniej zmienności handlowej. Jeśli chodzi o stop loss, jeśli akcje znajdują się w okresie handlowym, to najprawdopodobniej zostaniemy zatrzymani z powodu napiętej akcji cenowej. Gdybyś mógł użyć ATR tylko do określenia, kiedy wejść i wyjść z transakcji, to nie byłoby wielkim życiem W rzeczywistości. będziesz potrzebować dodatkowego potwierdzenia tego, co mówi ci ATR i jakie lepsze potwierdzenie niż cena. Jak korzystać ze średniego zakresu rzeczywistego dla transakcji krótkoterminowych. Używanie ATR do oceny ruchu cenowego jest o wiele lepszym wykorzystaniem ATR. Mając ATR działać jako cel zysku i mechanizm stop loss, żąda się zbyt wiele od wskaźnika. Przyjrzyjmy się 5-minutowemu wykresowi Apple, gdy połączymy zarówno ATR, jak i kanały cenowe. Cena i średnia skala wartości rzeczywistej W ten sam sposób ceny akcji będą się charakteryzować wyraźnymi trendami, podobnie jak wskaźniki takie jak ATR. Zauważono na wykresie intraday Apple, zarówno ATR, jak i cena akcji były w kanałach sortowania. ATR znajdował się w przejrzystym kanale horyzontalnym o niskiej zmienności, podczas gdy cena akcji jabłek pozostała w wyraźnie określonym trendzie wzrostowym. To połączenie niskiej zmienności w połączeniu z wyraźnym trendem pozwala inwestorowi wiedzieć, że ruch w górę jest mierzony i może być przedmiotem obrotu z dużą pewnością. Wtedy, gdy rynek nie pozwoli ci zasnąć, zmienność oprze się na jego paskudnej głowie, by zepsuć paradę. Ponownie, nie jestem użytkownikiem lub wierzycielem ATR jako samodzielny wskaźnik określający stop loss lub cele zysku podczas handlu. Nie można jednak odmówić mocy łączenia ATR z działaniem cenowym, aby zidentyfikować prawdopodobną zmianę trendu. Zauważ, jak ATR i cena obie rosną w tym samym czasie na wykresie Apple. Co ważniejsze, zwróć uwagę, jak cena gwałtownie rośnie w linii wsparcia. W każdym innym punkcie styku linii wsparcia w kanale ATR pozostawał w ciasnym, horyzontalnym zakresie handlowym. Jako przedsiębiorca, gwałtowne złamanie i skok ATR powinny uruchomić wszystkie rodzaje alarmów, że łatwe pieniądze nie były już dostępne. Apple zdołało zebrać jeszcze jeden impuls wyżej, zanim giełda miała szybką wyprzedaż, zabierając akcje z powrotem do punktu wyjściowego poprzedniego wiecu. Ktoś mógłby wysunąć argument, że Apple oczywiście odwrócił, że można zobaczyć, jak szybko cena się obniżyła. bez myślenia. Cóż, tak i nie. Mając pulsowanie zmienności jabłek w poprzednich tygodniach, można dostrzec wielkość ruchu w kategoriach zmienności, która poza tym jest niejasna jedynie poprzez przegląd wykresu cenowego. Podsumowanie ATR to potężne narzędzie, z którego korzystam zarówno w transakcjach day trading, jak i swing trading. Gdy będziesz dalej badał wskaźnik, pamiętaj, że prawdziwa moc ATR polega na jego zdolności do oceny szaleństwa i spokoju w bezpieczeństwie. Aby szybko podsumować, poniżej znajdują się kluczowe wskazówki dotyczące tego artykułu: Użyj ATR, aby zmierzyć ryzyko handlu przed wejściem na pozycję. Jeśli podoba ci się powolność IBM, nie powinieneś wymieniać biotecha za 3 dolary. Nie używaj ATR do umieszczania przystanków i celów zysku. Ponownie, jeśli użyjesz ATR do utworzenia celu zysku tuż przed masowym breakoutem, prawdopodobnie zdobędziesz ułamek prawdziwego potencjału zysku. Aby dokładniej zbadać ATR, przetestuj swoje teorie za pomocą 1 narzędzia Market Replay Tool - Tradingsim. Oprócz ATR mamy wiele innych wskaźników technicznych i badań, które można przećwiczyć w bezstresowym środowisku z prawdziwymi danymi historycznymi, aby zobaczyć, co najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu. Good Luck Trading, Related Post